Cara Menguji Strategi Perdagangan di StormGain

Cara Menguji Strategi Perdagangan di StormGain
Apakah Anda pikir Anda memiliki ide bagus tentang pasar tetapi tidak tahu bagaimana mengujinya tanpa mempertaruhkan dana Anda? Mempelajari cara menguji kembali ide-ide perdagangan adalah roti dan mentega dari seorang pedagang sistematis yang baik.

Premis yang mendasari backtesting adalah bahwa apa yang berhasil di masa lalu dapat bekerja di masa depan. Tapi bagaimana Anda melakukannya sendiri? Dan bagaimana Anda harus mengevaluasi hasilnya? Mari kita melalui proses backtesting sederhana.


pengantar

Backtesting adalah salah satu komponen kunci dalam mengembangkan charting dan strategi trading Anda sendiri. Itu dilakukan dengan merekonstruksi perdagangan yang akan terjadi di masa lalu dengan sistem berdasarkan data historis. Hasil backtesting seharusnya memberi Anda gambaran umum apakah strategi investasi efektif atau tidak.

Sebelum kita melangkah lebih jauh, jika Anda ingin menguji kembali strategi Anda sendiri, StormGain Futures adalah tempat yang tepat untuk melakukannya. Jika Anda ingin mendapatkan akses ke data historis dari platform, silakan isi formulir aplikasi ini.


Apa itu backtesting?

Pertama, jika Anda ingin mengetahui lebih dalam tentang apa itu backtesting, baca artikel kami Apa itu Backtesting?.

Singkatnya, tujuan utama dari backtesting adalah untuk menunjukkan kepada Anda apakah ide trading Anda valid. Anda menggunakan data pasar masa lalu untuk melihat bagaimana kinerja suatu strategi. Jika strategi tersebut tampaknya memiliki potensi, mungkin juga efektif dalam lingkungan perdagangan langsung.


Apa yang harus dilakukan sebelum backtesting

Sebelum kita mulai dengan contoh backtesting, ada sesuatu yang harus Anda tentukan. Anda harus menentukan jenis trader Anda. Apakah Anda seorang pedagang diskresioner atau sistematis?

Perdagangan diskresi didasarkan pada keputusan - pedagang menggunakan penilaian mereka sendiri tentang kapan harus masuk dan keluar. Ini adalah strategi yang relatif longgar dan terbuka, di mana sebagian besar keputusan tergantung pada penilaian pedagang terhadap kondisi yang ada. Seperti yang Anda harapkan, backtesting kurang relevan dalam hal perdagangan bebas karena strateginya tidak didefinisikan secara ketat.

Ini, tentu saja, tidak berarti bahwa jika Anda adalah seorang pedagang diskresioner, Anda tidak boleh melakukan backtest atau perdagangan kertas sama sekali. Itu hanya berarti bahwa hasilnya mungkin tidak dapat diandalkan seperti dalam kasus lain.

Perdagangan sistematis lebih cocok untuk topik kita. Pedagang sistematis mengandalkan sistem perdagangan yang mendefinisikan dan memberi tahu mereka kapan harus masuk dan keluar. Sementara mereka memiliki kendali penuh atas apa strateginya, sinyal masuk dan keluar ditentukan oleh strategi. Anda dapat memikirkan strategi sistematis sederhana sebagai:
  • Ketika A dan B terjadi pada saat yang sama, masukkan perdagangan.
  • Ketika X terjadi setelahnya, keluar dari perdagangan.

Beberapa pedagang lebih menyukai pendekatan ini. Ini dapat menghilangkan keputusan emosional dari perdagangan dan memberikan tingkat jaminan yang wajar bahwa sistem perdagangan menguntungkan. Tentu saja, masih belum ada jaminan.

Inilah mengapa penting untuk memastikan bahwa Anda memiliki aturan yang sangat spesifik di sistem Anda tentang kapan harus masuk atau keluar dari posisi. Jika strategi tidak didefinisikan dengan baik, hasilnya juga tidak konsisten. Seperti yang Anda duga, gaya perdagangan semacam ini lebih populer dengan perdagangan algoritmik.

Ada software backtesting di luar sana yang bisa Anda beli jika Anda ingin melakukan backtesting otomatis. Anda dapat memasukkan data Anda sendiri, dan perangkat lunak akan melakukan backtesting untuk Anda. Namun, dalam contoh ini, kita akan menggunakan strategi backtesting manual. Ini akan membutuhkan sedikit lebih banyak pekerjaan, tetapi ini sepenuhnya gratis.


Cara melakukan backtest strategi trading

Anda dapat menemukan template spreadsheet Google Spreadsheet di tautan ini. Ini adalah template dasar yang dapat Anda gunakan sebagai titik awal untuk membuat template Anda sendiri. Ini memberi Anda gambaran umum tentang informasi apa yang mungkin terkandung dalam lembar backtesting. Beberapa pedagang lebih suka menggunakan Excel atau mengkodekannya dengan Python – tidak ada aturan ketat di sini. Anda dapat menambahkan lebih banyak data dan hal lain yang mungkin Anda anggap berguna.
Tanggal Pasar Samping Pintu masuk Hentikan Kerugian Mengambil keuntungan Mempertaruhkan Penghargaan PnL

12/08

BTCUSD

Panjang

$18,000

$16.200

$21.600

10%

20%

3600

12/09

BTCUSD

Pendek

$19,000

$20.900

$13,300

10%

30%

-1900


Jadi, mari kita backtest strategi trading sederhana. Inilah ide kami:
  • Kami membeli satu Bitcoin pada penutupan harian pertama setelah golden cross. Kami mempertimbangkan salib emas ketika rata-rata pergerakan 50 hari melintasi di atas rata-rata pergerakan 200 hari.
  • Kami menjual satu Bitcoin pada penutupan harian pertama setelah kematian. Kami mempertimbangkan salib kematian ketika rata-rata pergerakan 200 hari melintasi di bawah rata-rata pergerakan 50 hari.

Seperti yang Anda lihat, kami juga menentukan kerangka waktu di mana strategi tersebut valid. Ini berarti kami tidak akan menganggapnya sebagai sinyal perdagangan jika golden cross terjadi pada grafik 4 jam.



Demi contoh ini, kami hanya akan melihat periode waktu yang akan kembali hingga awal tahun 2019. Namun, jika Anda ingin mendapatkan hasil yang lebih akurat dan andal, Anda dapat kembali lebih jauh dalam aksi harga Bitcoin .

Sekarang, mari kita lihat sinyal perdagangan apa yang dihasilkan sistem ini untuk periode tersebut:
  • Beli @ ~$5.400
  • Jual @ ~$9,200
  • Beli @ ~$9,600
  • Jual @ ~$6,700
  • Beli @ ~$9,000

Berikut adalah bagaimana sinyal kami terlihat overlay pada grafik:
Cara Menguji Strategi Perdagangan di StormGain
Strategi lintas kematian emas. Sumber: TradingView.

Perdagangan pertama kami akan menghasilkan keuntungan sekitar $3800, sedangkan perdagangan kedua kami menghasilkan kerugian sekitar $2900. Ini berarti PnL yang kami realisasikan saat ini adalah $900.

Kami juga dalam perdagangan aktif, yang, pada Desember 2020, memiliki sekitar $9000 keuntungan yang belum direalisasi. Jika kita tetap pada strategi yang telah ditentukan sebelumnya, kita akan menutup ini ketika kematian berikutnya terjadi.

Mengevaluasi hasil backtesting

Jadi, apa yang ditunjukkan oleh hasil ini? Strategi kami akan menghasilkan pengembalian yang masuk akal, tetapi sejauh ini tidak menunjukkan apa pun yang luar biasa. Kami dapat mewujudkan perdagangan terbuka saat ini untuk secara drastis meningkatkan PnL kami yang direalisasikan, tetapi itu akan mengalahkan tujuan pengujian balik. Jika kita tidak berpegang pada rencana, hasilnya juga tidak akan dapat diandalkan.

Meskipun ini adalah strategi yang sistematis, ini juga layak untuk mempertimbangkan konteksnya. Perdagangan yang tidak menguntungkan dari $9600 menjadi $6700 terjadi pada saat krisis COVID-19 Maret 2020. Peristiwa angsa hitam semacam itu dapat memiliki pengaruh yang sangat besar pada sistem perdagangan apa pun. Ini adalah alasan lain mengapa ada baiknya kembali lebih jauh untuk melihat apakah kerugian ini merupakan sebuah outlier atau hanya produk sampingan dari strategi.

Bagaimanapun, ini adalah bagaimana proses backtesting sederhana mungkin terlihat. Strategi ini mungkin menjanjikan jika kita kembali dan mengujinya dengan lebih banyak data atau memasukkan indikator teknis lainnya untuk berpotensi membuat sinyal yang dihasilkannya lebih kuat.

Tapi apa lagi yang bisa ditunjukkan oleh hasil backtesting?
  • Langkah-langkah volatilitas: upside dan drawdown maksimum Anda.
  • Eksposur: jumlah modal yang perlu Anda alokasikan untuk strategi dari seluruh portofolio Anda.
  • Pengembalian tahunan: persentase pengembalian strategi selama setahun.
  • Rasio menang-kalah: berapa banyak perdagangan dalam sistem yang menghasilkan kemenangan dan berapa banyak kerugian.
  • Harga pengisian rata-rata: harga rata-rata entri dan keluar yang Anda isi dalam strategi.

Ini hanya beberapa contoh dan bukan daftar lengkap dengan cara apa pun. Metrik apa yang ingin Anda lacak sepenuhnya terserah Anda. Bagaimanapun, semakin banyak detail yang Anda buat jurnal tentang penyiapan, semakin banyak peluang yang harus Anda pelajari dari hasilnya. Beberapa pedagang sangat ketat dalam backtesting mereka, dan itu mungkin juga tercermin dalam hasil mereka.

Satu hal terakhir yang perlu dipertimbangkan adalah optimasi. Jika Anda telah membaca artikel backtesting kami, Anda akan mengetahui perbedaan antara backtesting dan forward testing, atau perdagangan kertas. Akan sangat membantu untuk menguji dan mengoptimalkan ide Anda dalam lingkungan perdagangan waktu nyata, seperti testnet StormGain Futures.


Menutup pikiran

Kami telah melalui proses dasar bagaimana melakukan backtest manual dari strategi trading. Ingat, kinerja masa lalu bukanlah jaminan untuk kinerja masa depan.

Lingkungan pasar berubah, dan Anda harus beradaptasi dengan perubahan tersebut jika Anda ingin meningkatkan perdagangan Anda. Secara umum, juga berguna untuk tidak mempercayai data secara membabi buta. Akal sehat bisa menjadi alat yang sangat berguna dalam hal mengevaluasi hasil.

Apakah Anda masih memiliki pertanyaan tentang backtesting dan crypto? Lihat platform QA kami, Ask Academy, tempat komunitas StormGain akan menjawab pertanyaan Anda.
Thank you for rating.
Sumber: StormGain Club - stormgainclub.com | Cara Menguji Strategi Perdagangan di StormGain - https://stormgainclub.com/id/cara-menguji-strategi-perdagangan-di-stormgain-0006109
REPLY A KOMENTAR Batalkan balasan
Silahkan masukan nama anda!
Silakan masukkan alamat email yang benar!
Silakan masukkan komentar Anda!
Bidang g-recaptcha wajib diisi!

Tinggalkan komentar

Silahkan masukan nama anda!
Silakan masukkan alamat email yang benar!
Silakan masukkan komentar Anda!
Bidang g-recaptcha wajib diisi!